BaFin

Eigenmittelanforderungen für Marktrisiken

Neben Kreditrisiken (Adressrisiken) und operationellen Risiken sind auch Marktrisiken nach Maßgabe der CRR (Verordnung Nr. 575/2013) mit Eigenmitteln zu unterlegen. Marktrisiken umfassen Fremdwährungsrisiken und Rohwarenrisiken eines Instituts sowie Positionsrisiken (zins- und aktienkursbezogene Risiken) des Handelsbuchs.

Für jede dieser Marktrisikoarten stellt die CRR Standardverfahren zur Verfügung, um die Eigenmittelanforderungen zu ermitteln. Als Alternative zu den Standardverfahren darf ein Institut – allerdings nur mit Erlaubnis der Aufsicht – auch ein internes Risikomodell einsetzen.

geändert am: 22.03.2016

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