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Stand:geändert am 26.05.2021 | Thema Risikomanagement, Eigenmittel Fachgremium Zinsänderungsrisiko im Anlagebuch

Das Fachgremium Zinsänderungsrisiko im Anlagebuch dient als Forum für einen engen Austausch zwischen Bankenaufsicht und Kreditwirtschaft. Die Aufsicht berichtet über aktuelle Entwicklungen und Diskussionen, auch aus entsprechenden Arbeitsgruppen auf europäischer und internationaler Ebene, bei denen sie eine Einbeziehung der Kreditwirtschaft für erforderlich hält.

Das Zinsänderungsrisiko im Anlagebuch ist eine für deutsche Kreditinstitute wesentliche Risikokategorie. Nicht zuletzt aufgrund der ausgeprägten Niedrigzinsphase ist es in den letzten Jahren Gegenstand verschiedener Regulierungsinitiativen geworden und hat vermehrt eine Risikobegrenzung durch operatives aufsichtliches Handeln ausgelöst. Die hiermit verbundenen Fragestellungen gaben Anlass zur Gründung eines eigenen Fachgremiums im Jahr 2015. In diesem Fachgremium werden insbesondere folgende Themen behandelt:

  • Management von Zinsänderungsrisiken und Credit-Spread-Risiken im Anlagebuch
  • Unterlegung dieser Risiken mit Eigenmitteln

Die Experten aus den Kreditinstituten und Verbänden informieren die Aufsicht über wesentliche Marktentwicklungen und deren Rückwirkungen auf das Risikomanagement und Risikocontrolling der Institute. Darüber hinaus unterstützen die Industrievertreter die Aufsicht bei der Behandlung von Fragen zur Anwendung der regulatorischen Vorgaben.

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