BaFin

EMIR - Anforderungen an finanzielle Gegenparteien

Hinsichtlich der Anforderungen an finanzielle Gegenparteien gelten im Rahmen des Art. 11 EMIR die Pflichten für nichtfinanzielle Gegenparteien sinngemäß, allerdings sind teilweise im Detail höhere Anforderungen einzuhalten.

Dazu gehören etwa die Fristen für die Geschäftsbestätigung nach Art. 12 der Verordnung (EU) Nr. 149/2013 und der Häufigkeit des Portfolioabgleichs nach Art. 13 der Verordnung (EU) Nr. 149/2013.

Darüber hinaus haben finanzielle Gegenparteien zu beachten, dass ein OTC-Kontrakt zwischen zwei in einem Drittstaat belegenen Personen nach Art. 4 Abs. 1 Nr. a) (v) EMIR der Clearingpflicht in der EU unterfallen kann, wenn mindestens eine der Personen von einer Garantie profitiert, die eine in der Union niedergelassene Gegenpartei gewährt und die die aus dem OTC-Derivatekontrakt resultierende Verbindlichkeit in voller Höhe oder teilweise deckt, soweit die Garantie die aus einem oder mehreren OTC-Derivatekontrakten in Höhe eines aggregierten Nennwerts von mindestens 8 Mrd. EUR abdeckt und die Garantie mindestens 5 % der Summe des aktuellen Wiederbeschaffungswerts im Sinne des Art. 272 Nr. 17 der Verordnung (EU) 575/2013 der in der Union niedergelassenen finanziellen Gegenpartei entspricht, die die Garantie gewährt. Nähere Einzelheiten dazu finden sich in der Delegierten Verordnung (EU) 285/2014.

Zusätzlich haben finanzielle Gegenparteien gemäß Art. 15 Absatz 2 der Verordnung (EU) Nr. 149/2013 der BaFin Streitigkeiten zu melden in Bezug auf einen OTC-Derivatekontrakt, dessen Bewertung oder den Austausch von Sicherheiten zu melden, soweit der Wert oder der Betrag 15 Mio. EUR überschreitet und die Streitigkeit seit mindestens 15 Geschäftstagen besteht.

Aus Gründen der Vereinfachung sollen diese Meldungen nicht für jeden Einzelfall erfolgen, sondern monatlich unter Nutzung eines Formulars (vgl. dazu auch EMIR-Q&A der ESMA OTC Question 15 (d). Danach müssen der BaFin monatlich diejenigen Streitigkeiten übermittelt werden, die im vorangehenden Kalendermonat (Meldezeitraum) offen gestanden haben. Mitteilungen über den vorangehenden Meldezeitraum sind innerhalb von 14 Tagen nach Ablauf des Meldezeitraums

  • per Post an die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
    WA 26 – Meldung nach Artikel 15 Absatz 2 Verordnung (EU) Nr. 149/2013
    Marie-Curie-Str. 24 – 28
    60437 Frankfurt

    oder

jeweils unter Nutzung des bereitgestellten Formulars zu übermitteln. Soweit Sie E-Mail nutzen, bedenken Sie bitte, dass die Informationen nicht geschützt sind. Um über das MVP Portal Mitteilungen bzw. Hinterlegungen für ein Fachverfahren einreichen zu können, müssen Sie sich zuerst am MVP Portal registrieren und nachfolgend den Antrag auf eine Meldeberechtigung elektronisch einreichen. Beides ist über die Oberfläche des MVP Portals möglich. Eine kurze Anleitung dazu finden Sie hier. Eine Fehlanzeige ist nicht erforderlich.

Sämtliche einen OTC-Derivatekontrakt, dessen Bewertung oder den Austausch von Sicherheiten betreffenden Streitigkeiten im Wert von über 15 Mio. EUR, die seit mindestens 15 Geschäftstagen bestehen, sind aufzuführen. Zu melden sind auch Streitigkeiten, die im Zeitpunkt der Mitteilung bereits beigelegt sind, nicht jedoch Streitigkeiten aus Monaten, die dem in der Meldung angegebenen Monat vorangehen, sofern diese Streitigkeiten schon im vorangegangenen Meldezeitraum gemeldet worden sind.

Der Betrag oder Wert der offen stehenden Streitigkeiten sollte soweit möglich auf Einzeltransaktionsbasis kalkuliert und mitgeteilt werden. Der Wert oder Betrag kann auf Portfoliobasis gemeldet werden, wenn die strittige Bewertung oder die Sicherheiten, zum Beispiel die Initial Margin, auf Portfolioebene berechnet werden.

Soweit die meldende Partei Gläubigerin des streitbefangenen Anspruchs ist bzw. wäre, ist der Betrag oder Wert mit positiven Vorzeichen anzugeben, soweit sie Schuldnerin ist bzw. wäre, ist dieser Wert oder Betrag mit negativen Vorzeichen anzugeben. Bei einer Sammelmitteilung gilt dies entsprechend für die Partie, deren Geschäfte gemeldet werden.

Das Mitteilungsformular kann für Sammelmitteilungen mehrerer finanzieller Gegenparteien mit Sitz in der Bundesrepublik Deutschland innerhalb einer Gruppe verwendet werden, sofern diese offen stehenden Streitigkeiten nach Artikel 15 Abs. 2 der Delegierten Verordnung (EU) 149/2013 der BaFin zu melden haben.
In diesem Fall sind alle offen stehenden Streitigkeiten bezüglich der im Rahmen der Sammelmitteilung meldenden finanziellen Gegenparteien innerhalb der Gruppe in den entsprechenden Feldern einzeln darzustellen.

geändert am 20.11.2015

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