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Thema OTC-Derivate EMIR - Mitteilungen an die BaFin

Inhalt

Nach EMIR und den jeweiligen technischen Standards sowie dem WpHG sind verschiedene Mitteilungen sowohl an die BaFin als auch teilweise an die ESMA erforderlich. Diese Pflichten können sowohl finanzielle als auch nichtfinanzielle Gegenparteien betreffen.

Seit dem 15. März 2013 trifft nichtfinanzielle Gegenparteien die Pflicht, ESMA und der BaFin mitzuteilen, wenn ihr Derivatevolumen erstmalig die in Art. 10 EMIR i.V.m. Art. 11 Verordnung (EU) Nr. 149/2013 genannten Schwellen überschreitet, Art. 10 Abs. 1 a) EMIR.

Nichtfinanzielle Gegenparteien müssen der ESMA und der BaFin sobald wie möglich mitteilen, wenn ihre gleitende Durchschnittsposition über einen Zeitraum von 30 Tagen die relevante Clearingschwelle nicht mehr überschreitet (Art. 10 Abs. 2 EMIR). Bitte beachten Sie hier, dass nach § 19 Abs. 3 WpHG als Nachweis des Unterschreitens der Clearingschwelle gemäß Artikel 10 Abs. 2 EMIR gegenüber der BaFin die Bescheinigung eines Wirtschaftsprüfers, eines vereidigten Buchprüfers oder einer Wirtschaftsprüfungs- und Buchprüfungsgesellschaft erforderlich ist. Eine Ausfertigung einer solchen Bescheinigung ist dieser Mitteilung beizufügen.

Entsprechende Formulare werden von der BaFin für die an sie zu richtenden Mitteilungen (siehe Formulare rechts auf dieser Seite) und von der ESMA für Mitteilungen an die ESMA bereitgestellt. Bitte beachten Sie, dass Mitteilungen an die BaFin unverzüglich und schriftlich zu erfolgen haben. Hinsichtlich der Mitteilung an die ESMA kann die in dem Formular genannte E-Mail-Adresse genutzt werden. Die Formulare der Mitteilungen an die BaFin und an die ESMA weichen in Form und Inhalt leicht von einander ab. Die BaFin akzeptiert aber auch eine Mitteilung, die unter Nutzung der Formulare für die ESMA gefertigt wurde. Allerdings gilt auch in diesem Fall das Erfordernis der Schriftform. Mitteilungen, die an die BaFin gesandt werden, müssen unterschrieben sein. Dies gilt auch, wenn die ESMA-Formulare genutzt werden. Bitte richten Sie Ihre Mitteilung an das Referat WA 26.

Darüber hinaus ist der BaFin nach § 19 Abs. 2 WpHG schriftlich mitzuteilen, wenn die Clearingschwelle im Sinne des Art.10 Abs. 1 Buchstabe b EMIR im gleitenden Durchschnitt in einem Zeitraum von 30 Tagen überschritten wird. Auch dazu ist ein Formular bereitgestellt (siehe Formulare rechts auf dieser Seite).

Nach Art. 12 Abs. 4 der Verordnung (EU) Nr. 149/2013 haben finanzielle Gegenparteien über die notwendigen Verfahren zu verfügen, um der zuständigen Behörde monatlich die Zahl der unbestätigten Transaktionen mit OTC-Derivaten zu melden, die länger als fünf Geschäftstage offen sind.

Danach ist es seitens der Pflichtigen bis auf Weiteres lediglich erforderlich, dass diese über entsprechende Prozesse verfügen, um auf Anforderung der BaFin die Anzahl solcher Geschäfte melden zu können.

Meldungen gemäß Art. 15 Absatz 2 der Verordnung (EU) Nr. 149/2013 sind bis auf Weiteres innerhalb von 14 Kalendertagen nach Ende des jeweils abgelaufenen Kalendermonats abzugeben.

Weitere Informationen finden sich unter Anforderungen an finanzielle Gegenparteien.

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geändert am: 28.08.2018

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