Ergebnisse des EU-weiten Stresstests
EU-Stresstest 2010
Die Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union haben am 17. Juni 2010 beschlossen, Ergebnisse der vom Europäischen Ausschuss der Bankenaufsichtsbehörden (CEBS) in Zusammenarbeit mit den nationalen Aufsehern und der Europäischen Zentralbank (EZB) durchgeführten EU-weiten Stresstests zu veröffentlichen. Insgesamt nahmen an diesem EU-weiten Stresstest 91 Kreditinstitute aus 20 Mitgliedstaaten teil, davon 14 Institute aus Deutschland.
Die durchschnittliche Kernkapitalquote der 14 teilnehmenden Banken beläuft sich nach dem ersten Stress-Szenario zum Jahresende 2011 auf 8,9 %, unter zusätzlicher Einbeziehung des Risikoprämienanstiegs bei europäischen Staatsanleihen auf 8,5 %. Gegenüber der Ausgangssituation Ende 2009 beträgt der Rückgang 1,6 bzw. 2,0 Prozentpunkte.
Übersicht: Ergebnisse deutscher Banken
Kernkapitalquote | ||||
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Bank | Tatsächlich | Benchmark-Szenario1 | Stress-Szenario2 | Stress-Szenario+3 |
Ende 2009 |
Ende 2011* |
Ende 2011* |
Ende 2011* |
|
Bayerische Landesbank | 10,9 % | 11,9 % | 9,1 % | 8,8 % |
Commerzbank AG | 10,5 % | 10,5 % | 9,3 % | 9,1 % |
DekaBank Deutsche Girozentrale | 9,8 % | 11,1 % | 9,5 % | 8,4 % |
Deutsche Bank AG | 12,6 % | 13,2 % | 10,3 % | 9,7 % |
Deutsche Postbank AG | 7,1 % | 7,9 % | 6,7 % | 6,6 % |
DZ Bank AG | 9,9 % | 10,4 % | 9,2 % | 8,7 % |
HRE Holding AG | 9,4 % | 7,8 % | 5,3 % | 4,7 % |
HSH Nordbank AG | 10,5 % | 14,9 % | 9,9 % | 9,7 % |
Landesbank Berlin AG | 13,3 % | 12,8 % | 11,3 % | 11,2 % |
Landesbank Baden-Württemberg | 9,8 % | 9,8 % | 8,4 % | 8,1 % |
Landesbank Hessen-Thüringen | 8,8 % | 8,9 % | 7,9 % | 7,3 % |
Norddeutsche Landesbank | 7,5 % | 8,0 % | 6,4 % | 6,2 % |
WestLB AG | 14,4 % | 12,4 % | 8,9 % | 7,1 % |
WGZ Bank AG | 9,7 % | 10,8 % | 9,5 % | 9,1 % |
1) Das makroökonomische Benchmark-Szenario beruht auf den – aus heutiger Sicht pessimistischen – Frühjahrs-Prognosen der EU-Kommission für die wirtschaftliche Entwicklung (u. a. Bruttoinlandsprodukt, Arbeitslosigkeit, Immobilienpreise) in den Jahren 2010 und 2011.
2) In den EU-Stress-Szenarien wird unter anderem für die Jahre 2010 und 2011 eine Abkühlung der Konjunktur für die Eurozone um insgesamt 3,0 Prozentpunkte und für Deutschland sogar um 3,3 Prozentpunkte unterstellt (gemessen als Abweichung zum Benchmark-Szenario). Im ersten Stress-Szenario wird darüber hinaus ein merklicher Anstieg der Zinsstrukturkurve bei gleichzeitiger Verflachung angenommen. Für Verbriefungen wurde eine deutliche Verschlechterung von vier Kreditqualitätsstufen, kumuliert über zwei Jahre, simuliert.
3) In dem ergänzenden Stress-Szenario wird zusätzlich ein Anstieg der Risikoprämien für europäische Staatsanleihen unterstellt.
* Kumulierte Stresstestergebnisse für 2010 und 2011