Ergebnisse des EU-weiten Banken-Stresstests
EU-Stresstest 2011
Den Bankenstresstest in den Mitgliedstaaten der Europäischen Union und Norwegen führte die EBA im ersten Halbjahr 2011 in Zusammenarbeit mit den nationalen Aufsichtsbehörden, der Europäischen Zentralbank (EZB) und dem Europäischen Ausschuss für Systemrisiken (ESRB) durch. Der Teilnehmerkreis erstreckte sich auf 91 Banken aus 21 Ländern, die damit gemessen an der Bilanzsumme mindestens 50 % des jeweiligen nationalen Bankensektors abdecken bzw. 65 % des gesamten europäischen Bankensektors.
Zum 31. Dezember 2010 hatten die teilnehmenden deutschen Banken eine durchschnittliche Kapitalquote von 11,3 %. Im adversen Szenario sinkt die Core Tier 1-Kapitalquote bis zum Jahresende 2012 auf 7,5 % im ungewichteten Durchschnitt der teilnehmenden deutschen Banken. Dieser Rückgang um 3,8 Prozentpunkte gegenüber dem Ausgangswert zum 31. Dezember 2010 ist auf den Anstieg risikogewichteter Aktiva bei gleichzeitig kapitalmindernden Effekten, beispielsweise durch höhere Kreditrisikoparameter oder gestiegene Funding-Kosten, zurückzuführen.
Dem Bankenstresstest 2011 liegen zwei Szenarien zugrunde. Während das so genannte Baseline-Szenario die erwartete wirtschaftliche Entwicklung beschreibt, werden im Stressszenario deutlich verschlechterte ökonomische Rahmenbedingungen unterstellt. Auch im Vergleich mit dem US-amerikanischen Stresstest im Rahmen des aufsichtlichen „Comprehensive capital analysis and review“ (CCAP) vom März dieses Jahres sind die Vorgaben im EU-Stresstest 2011 an die Institute strenger definiert.
Risikogewichtete Aktiva (Mio €) | Core-Tier-1-Kapitalquote | |||||
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Summe | 1.222.402 | 1.571.805 | ||||
Arithmetisches Mittel | 11,3% | 7,5% | 7,9% | |||
Kapitalquoten im Aggregat 6) | 9,4% | 6,8% | 7,0% | |||
Name der Bank | Ende 2010 | Adverses Szenario 2012 | Ende 2010 | Adverses Szenario 2012 (einschl. Kapital-maßnahmen bis 30. April 2011 4) |
Adverses Szenario 2012 (einschl. zusätzlicher Gegenmaß-nahmen 5) |
Auswirkung der zusätzlich umgesetzten oder geplanten Gegenmaß-nahmen |
Bayerische Landesbank | 123.850 | 134.536 | 9,3% | 7,1% | 8,3% | 1,2 |
Commerzbank AG | 267.500 | 310.726 | 10,0% | 6,4% | 6,4% | 0,0 |
DekaBank Deutsche Girozentrale | 25.770 | 35.967 | 13,0% | 9,2% | 9,2% | 0,0 |
Deutsche Bank AG | 346.608 | 499.897 | 8,8% | 6,5% | 6,5% | 0,0 |
DZ Bank AG | 88.689 | 124.052 | 8,2% | 6,9% | 6,9% | 0,0 |
HRE Holding AG | 19.487 | 23.711 | 28,4% | 10,0% | 10,0% | 0,0 |
HSH Nordbank AG | 41.388 | 71.504 | 10,7% | 5,5% | 9,1% | 3,6 |
Landesbank Berlin AG | 35.257 | 48.790 | 14,6% | 10,4% | 10,4% | 0,0 |
Landesbank Baden-Württemberg | 120.697 | 124.086 | 8,2% | 7,1% | 7,5% | 0,4 |
Norddeutsche Landesbank | 86.850 | 107.861 | 4,6% | 5,6% | 5,6% | 0,0 |
WestLB AG | 48.615 | 67.970 | 8,7% | 6,1% | 6,1% | 0,0 |
WGZ Bank AG | 17.691 | 22.705 | 10,8% | 8,7% | 8,7% | 0,0 |
1) Bei der Durchführung des Stresstests wurde die Methodologie der EBA verwendet, die die Annahme einer gleichbleibenden Bilanz umfasst (Einzelheiten zur EBA-Methodologie).
2) Alle Kapitalbestandteile und -quoten werden im Einklang mit der für den EU-weiten Stresstest festgelegten EBA-Definition des „Core-Tier-1-Kapitals“ ausgewiesen und können daher von den von nationalen Aufsichtsbehörden und/oder von Instituten in Veröffentlichungen verwendeten Definitionen abweichen.
3) Weder das Basisszenario noch das adverse Szenario noch die Ergebnisse des Stresstests sollten als Prognosen einer Bank verstanden oder direkt mit anderen veröffentlichten Angaben der Bank verglichen werden.
4) Einschließlich im Zeitraum vom 31. Dezember 2010 bis 30. April 2011 öffentlich angekündigter and vollständig zugesagter Kapitalaufnahmen, staatlicher Unterstützungsmaßnahmen und zwingend erforderlicher Restrukturierungspläne.
5) Auf Grundlage der zusätzlichen Gegenmaßnahmen (u.a. Verwendung von Wertberichtigungen und/oder anderer Rückstellungen, künftig geplanter Emissionen von Common Equity und sonstige Veräußerungen und Restrukturierungsmaßnahmen, die noch nicht von der EU-Kommision gebilligt wurden) berechnete aufsichtlich anerkannte Eigenkapitalquote. Die Quote beruht in erster Linie auf der EBA-Definition, kann jedoch auch andere Gegenmaßnahmen umfassen, die nach der EBA-Methodologie keine Auswirkungen auf das Core-Tier-1-Kapital haben, jedoch von den nationalen Aufsichtsbehörden als geeignete Gegenmaßnahmen für die Stressbedingungen angesehen werden.
6) Ermittelt aus der Summe des Core-Tier-1-Kapitals dividiert durch die Summe der risikogewichteten Aktiva der teilnehmenden Banken.