Erscheinung:16.02.2017, Stand:geändert am 08.02.2021(16) Wie würde die BaFin die von der Prudential Regulation Authority (PRA) genehmigten internen Modelle beurteilen?
Mit dem zum 01.01.2021 wirksam vollzogenen Austritt des Vereinigten Königreichs aus der Europäischen Union findet die aufsichtsrechtliche Bewertung von Kreditinstituten, Versicherungen und Finanzdienstleistern aus dem Vereinigten Königreich nicht mehr unter unmittelbarer Geltung der entsprechenden EU-Vorgaben statt. Die von den britischen Aufsichtsbehörden erteilten Modellerlaubnisse weisen somit für ab dem 01.01.2021 gestelllten Neutranträge in Deutschland auf Erteilung einer Modellerlaubnis nicht mehr die formelle Äquivalenz einer gleichförmigen Umsetzung von EU-Vorgaben durch einen Mitgliedsstaat auf, die für eine vorübergehende fortgeführte Verwendung erforderlich ist.
Damit dürfen aufgrund eines ab dem 01.01.2021 gestellten Neuantrags zur Verwendung eines Modells oder Ansatzes diese erst dann zur Berechnung von Eigenmittelanforderungen in Deutschland verwendet werden, wenn eine Erlaubnis durch die BaFin ersteilt ist.
Die BaFin ist in ihrer nationalen Zuständigkeit nach Art. 6 Abs. 4 der Verordnung (EU) Nr.1024/2013 (SSM-Verordnung) zuständig für die Erteilung von Modellerlaubnissen für weniger bedeutende Institute. Die EZB kann die Zuständigkeit für die Aufsicht über ein weniger bedeutendes Kreditinstitut gemäß Art. 6 Abs. 5 lit. b der SSM-Verordnung selbst ausüben. Die Zuständigkeit für die Erteilung von Modellerlaubnissen für MiFID-Wertpapierfirmen liegt ausschließlich bei der BaFin.
