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Thema Eigenmittel Rundschreiben 9/2014 (BA): Anschreiben an die Verbände der Kreditwirtschaft

Geschäftszeichen BA 55-FR 1903-2013/0002 Datum: 12.12.2014

Anschreiben an die Verbände der Kreditwirtschaft

Sehr geehrte Damen und Herren,

mit Erstanwendung der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 (im Weiteren: CRR) zum 01.01.2014 benötigen Institute eine aufsichtliche Genehmigung für die eigene Berechnung des Delta-Faktors für Optionen und Optionsscheine gemäß Artikel 329 Absatz 1 Satz 4 CRR (Aktieninstrumente und Schuldtitel), Artikel 352 Absatz 1 Satz 3 CRR (Fremdwährungen inklusive Gold) und Artikel 358 Absatz 3 Satz 4 CRR (Rohwaren). Sofern ein Institut über eine solche Genehmigung verfügt, können die Delta-Faktoren auch zur Berechnung des Risikopositionswerts nach der Standardmethode für das Gegenparteiausfallrisiko gemäß Artikel 282 Absatz 6 Satz 1 CRR verwendet werden.

Um sicherzustellen, dass die betroffenen Institute mit Erstanwendung der CRR über die notwendige Genehmigung für eine eigene Berechnung des Delta-Faktors für Optionen und Optionsscheine verfügen, wurde bereits eine Übergangsregelung in § 38 Absatz 2 SolvV aufgenommen. Die Übergangsregelung gibt bei Erfüllen bestimmter Voraussetzungen die nach CRR erforderliche Genehmigung bis 31.12.2015.

Das ausdrückliche Genehmigungsverfahren regelt das beigefügte Rundschreiben.

Auf meinen Rundschreiben-Entwurf vom 24.03.2014 habe ich zwei Stellungnahmen erhalten. Ich habe verschiedene Anregungen zur weiteren Klarstellung des Inhalts des Rundschreibens aufgegriffen. Ferner habe ich die Frist zur Einreichung von Anzeigen nach Abschnitt 3. des Rundschreibens auf den 31.12.2014 verlängert.

Dieses Schreiben ist mit der Deutschen Bundesbank abgestimmt und wird von ihr mitgetragen.

Mit freundlichen Grüßen

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