BaFin

Thema Makroaufsicht, Eigenmittel Allgemeinverfügung: Festlegung der Quote für den Antizyklischen Kapitalpuffer

Geschäftszeichen BA 51-AZB 1130-2015/0009Datum: 28.12.2015

Allgemeinverfügung betreffend die Festlegung der Quote für den Antizyklischen Kapitalpuffer gemäß § 10d Absatz 3 Satz 2 Kreditwesengesetz (KWG)

An alle Institute im Sinne des § 1 Absatz 1b Kreditwesengesetz

I.

Festlegung der Quote für den antizyklischen Kapitalpuffer

Hiermit lege ich die Quote für den antizyklischen Kapitalpuffer gemäß § 10d Absatz 3 Satz 2 Kreditwesengesetz mit Wirkung ab dem 01. Januar 2016 auf 0% fest.

Begründung:

Die Allgemeinverfügung regelt die Festlegung der deutschen Quote für den antizyklischen Kapitalpuffer. Sie beruht auf § 10d Absatz 3 Kreditwesengesetz, nach dem die BaFin die Quote für den inländischen antizyklischen Kapitalpuffer festlegt. Hierbei sind die Abweichung des Verhältnisses der Kredite zum deutschen Bruttoinlandsprodukt von seinem langfristigen Trend (Kredit/BIP-Lücke) und etwaige Empfehlungen des Ausschusses für Finanzstabilität zu berücksichtigen.

Die Abweichung des Verhältnisses der Kredite zum Bruttoinlandsprodukt von seinem langfristigen Trend wurde mit den aktuellsten verfügbaren Daten zum Kreditvolumen und dem Bruttoinlandsprodukt (jeweils des zweiten Quartals 2015) analysiert und bewertet. Für die Bewertung wurden zunächst beide Werte in Relation zueinander gesetzt. Sodann wurde mithilfe eines statistischen Verfahrens der langfristige Trend des Verhältnisses berechnet und von der Relation subtrahiert. Dabei wurde ein Wert in Höhe von -6,57 Prozentpunkten ermittelt (Kredit-BIP-Lücke). In seinem Trend ist dieser Wert zuletzt zwar leicht angestiegen, dennoch liegt er weiterhin deutlich im negativen Bereich und impliziert deshalb grundsätzlich die Festlegung eines antizyklischen Kapitalpuffers in Höhe von 0%. Denn nach den Einschätzungen und Analysen des Europäischen Ausschusses für Systemrisiken (European Systemic Risk BoardESRB), an denen sich die BaFin nach der Empfehlung des ESRB 2014/01 orientieren soll, wird grundsätzlich erst bei einer Kredit/BIP-Lücke von mehr als 2 Prozentpunkten und gegebenenfalls unter Berücksichtigung weiterer Indikatoren ein positiver antizyklischer Kapitalpuffer empfohlen, um den Risiken, die ein übermäßiges Kreditwachstum für den Bankensektor mit sich bringt, angemessen Rechnung zu tragen.

Im Ergebnis hat die Gesamtbeurteilung der beschriebenen Kredit/BIP-Lücke und der sonstigen volkswirtschaftlichen Indikatoren, die zur Beurteilung von Risiken im Bank- und Finanzsektor geeignet sind, ergeben, dass die angemessene Quote für den antizyklischen Kapitalpuffer derzeit 0% beträgt.

II.

Die Allgemeinverfügung gilt an dem auf die ortsübliche Bekanntmachung folgenden Tag als bekannt gegeben.

III.

Rechtsbehelfsbelehrung:

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch bei der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht in Bonn oder Frankfurt am Main erhoben werden.

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