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Niedrigzinsumfeld: BaFin und Bundesbank starten Stresstest

Datum: 15.04.2017

Die BaFin und die Deutsche Bundesbank haben erneut einen Stresstest zur Ertragslage und Widerstandsfähigkeit deutscher Kreditinstitute im Niedrigzinsumfeld gestartet. Schon die Umfragen der Jahre 2013 und 2015 (siehe zuletzt BaFinJournal Oktober 2015) hatten gezeigt, dass die anhaltend niedrigen Zinsen für kleine und mittelgroße Kreditinstitute in Deutschland eine nachhaltige Herausforderung darstellen.

Um der deutschen Aufsicht einen Überblick über die Auswirkungen verschiedener Zinsszenarien zu verschaffen, befragen BaFin und Bundesbank die deutschen Kreditinstitute, die unmittelbar unter nationaler Aufsicht stehen, die sogenannten Less Significant Institutions (LSIs). Einzelne Institutsgruppen sind von der Umfrage ausgenommen. Diese werden mit Blick auf ihr individuelles Geschäftsmodell teilweise gesondert befragt.

Drei Teile

Die Umfrage besteht aus drei Teilen. Im ersten Baustein, der Niedrigzinsumfeld-Umfrage im engeren Sinne, werden die Plan- beziehungsweise Prognosedaten der Kreditinstitute sowie fünf aufsichtlich vorgegebene Zinsszenarien für den Zeitraum von 2017 bis 2021 abgefragt. Die aufsichtlichen Szenarien umfassen sowohl ein andauerndes Niedrigzinsumfeld als auch positive (+200 Basispunkte) und negative Zinsschocks (-100 Basispunkte) sowie eine Drehung der Zinsstrukturkurve, bei der die Zinsen kurzer Laufzeiten um bis zu 200 Basispunkte steigen, die Zinsen langer Laufzeiten um bis zu 60 Basispunkte sinken.

Der zweite Baustein ist ein Stresstest im engeren Sinne, der Zinsänderungs-, Kredit- sowie Marktpreisrisiken umfasst. Ziel ist es, die Widerstandsfähigkeit der Kreditinstitute unter Berücksichtigung zusätzlicher Stressfaktoren zu prüfen, beispielsweise eines abrupten Zinsanstiegs, ansteigender Ausfälle im Kreditportfolio und plötzlich eintretender Vermögenspreisverluste. Die dabei aufgedeckten Risiken aus Stress-Szenarien werden zur Bemessung der aufsichtlichen Eigenmittelzielkennziffer herangezogen.

Den dritten Baustein der Umfrage bilden Abfragen zu möglichen Folgewirkungen des Niedrigzinsumfelds. Der Fokus liegt dabei auf der Kreditvergabe für Wohnimmobilien, den Belastungen aus Pensionsverpflichtungen und der Entwicklung von Kreditvergabestandards. Ziel dieser Abfragen ist es, der Aufsicht einen Überblick über bestehende oder sich abzeichnende Risiken in diesen Bereichen zu verschaffen. So könnten beispielsweise die aufgrund der niedrigen Zinsen steigenden Pensionsrückstellungen die Institute vor nachhaltige Probleme stellen. Beim Thema Kreditvergabestandards, speziell bei den Sicherheiten und bei Zusatz- und Nebenvereinbarungen, will die Aufsicht die Entwicklung der Kreditvergabepolitik der Banken beleuchten.

Fristen für Einreichung der Daten

Die Institute sollen der Aufsicht die in den ersten beiden Bausteinen erhobenen Daten spätestens bis Ende Mai zur Verfügung stellen, für den dritten Baustein bis Ende Juni. lm Anschluss werden Deutsche Bundesbank und BaFin die Rückmeldungen der Institute einer Qualitätssicherung unterziehen. Die Erkenntnisse aus der Umfrage werden im Rahmen der Aufsichtstätigkeit berücksichtigt.

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Zusatzinformationen

Ba­F­in­Jour­nal April 2017

Cover BaFinJournal 4/2017 (verweist auf: BaFinJournal April 2017)

Eigenmittel bei Banken (Interview Röseler) / IT-Aufsicht (Interview Hufeld und Veranstaltungsbericht) / Systematische Internalisierung / Basiskonto / Niedrigzinsumfeld / Captives

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