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Thema Eigenmittel Konsultation 16/2018 der Verordnung zur Änderung von § 16 Solvabilitätsverordnung (SolvV)

Geschäftszeichen BA 52-FR 2401-2018/0001Datum: 25.09.2018

Konsultation 16/2018 - Anpassung der Solvabilitätsverordnung an die Delegierte Verordnung (EU) 2018/171 der Kommission vom 19. Oktober 2017 zur Ergänzung der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 des Europäischen Parlamentes und des Rates durch technische Regulierungsstandards bezüglich der Erheblichkeitsschwelle für überfällige Verbindlichkeiten

Sehr geehrte Damen und Herren,

anbei stelle ich Ihnen meinen Entwurf einer Verordnung zur Änderung der Solvabilitätsverordnung (SolvV) zur Konsultation. Am 06.02.2018 wurde die Delegierte Verordnung (EU) 2018/171 (im Folgenden Delegierte Verordnung) vom 19. Oktober 2017 zur Ergänzung der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 (im Folgenden CRR) des Europäischen Parlaments und des Rates durch technische Regulierungsstandards bezüglich der Erheblichkeitsschwelle für überfällige Verbindlichkeiten im Amtsblatt der EU (ABl. L 32) veröffentlicht. Die Delegierte Verordnung ist nach Artikel 7 dieser Verordnung am 26.02.2018 in Kraft getreten. Sie gilt ab dem 07.05.2018. Mit dieser delegierten Verordnung legt die EU-Kommission nach Artikel 178(6) CRR fest, nach welchen Kriterien eine zuständige Behörde die in Artikel 178 Absatz 2 Buchstabe d CRR genannte Schwelle festzulegen hat. Diese Schwelle ist bislang in § 16 SolvV geregelt.


Die Änderungen des § 16 SolvV dienen dem Ziel, die neuen Vorgaben der Delegierten Verordnung an die Festlegung der Erheblichkeitsschwelle umzusetzen und somit eine möglichst weitgehende Angleichung der in der für Zwecke der Eigenmittelanforderungen für Institute anwendbaren Ausfalldefinition zu erreichen. Die Änderungen betreffen sowohl die Struktur als auch die Schwellenwerte der bisherigen Wesentlichkeitsschwelle nach § 16 SolvV.
Im Hinblick auf die Struktur der Erheblichkeitsschwelle sieht die Delegierte Verordnung nach meinem Verständnis eine Verrechnung zwischen den Gesamtschulden eines Kunden und dem diesem Kunden durch Kreditgewährung zur Verfügung gestellten mitgeteilten Verfügungsrahmen nicht vor. § 16 SolvV hingegen verlangt bisher eine derartige Verrechnung.


Im Hinblick auf die Schwellenwerte ist vorgesehen, diese hinsichtlich der relativen Komponente der Erheblichkeitsschwelle an den Standardwert und hinsichtlich des Höchstbetrags der absoluten Komponente der Erheblichkeitsschwelle an den jeweiligen Maximalwert der Delegierten Verordnung anzupassen. Demnach soll ein relativer Schwellenwert von 1 % gelten, da das mit diesem Schwellenwert verbundene Risiko nach meiner Einschätzung vertretbar ist. Aufgrund der vergleichsweise geringen Bedeutung der absoluten Schwellenwerte und zur Harmonisierung der in der EU für Zwecke der Eigenmittelanforderungen anwendbaren Ausfalldefinition, sollen diese Schwellenwerte für Risikopositionen außerhalb des Mengengeschäfts an den Maximalwert von 500 Euro angepasst werden und für Risikopositionen aus dem Mengengeschäft unverändert 100 Euro betragen.


Sie haben die Möglichkeit, mir Ihre Stellungnahme zu dem Entwurf unter Angabe des Geschäftszeichens (Konsultation 16/2018, BA 52-FR 2401-2018/0001) und des Betreffs (Stellungnahme im Rahmen der Konsultation 16/2018)
• schriftlich an die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, Referat BA 52 oder
• per E-Mail an Konsultation-16-18@bafin.de

bis zum 06. November 2018 zukommen zu lassen.


Die Konsultation soll ausschließlich im schriftlichen Verfahren erfolgen; eine mündliche Anhörung ist nicht vorgesehen.

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