Die EBA hatte am 18. März 2011 bereits einige Details zu den diesjährigen Stresstest für bedeutende europäische Banken bekannt gegeben, insbesondere die Stresstest-Szenarien und ein umfassendes Methodikpapier.

Die EU-Stresstests 2011 gehen von zwei Grund-Szenarien aus: einem "Baseline Scenario" und einem "Adverse Macro Economic Scenario". Das Baseline Scenario basiert auf der Herbstprognose der Europäischen Kommission und enthält die anhaltenden Erholungstendenzen in der EU. Das Adverse Scenario stellt eine Abweichung vom Baseline Scenario dar. So beträgt der kumulative Schock des Bruttoinlandsprodukts über zwei Jahre im Stresstest 2011 vier Prozentpunkte im Vergleich zu drei Prozentpunkten im Stresstest 2010 für die EU.

In diesem Jahr werden zudem höhere Refinanzierungskosten im Stressfall berücksichtigt, was sich auf Profitabilität und Kapital auswirkt. Des Weiteren gelten härtere Annahmen in Bezug auf die Geschäftsentwicklung eines Instituts im Krisenfall, welche als konstant angenommen wird und keine Änderung des Geschäftsmodells – mit Ausnahme für Restrukturierungsfälle – erlaubt.
Europaweit nehmen 90 Kreditinstitute an dem Stresstest 2011 teil, davon allein 13 Institute aus Deutschland. Dies sind die

• Bayerische Landesbank
• Commerzbank AG
• DekaBank Deutsche Girozentrale
• Deutsche Bank AG
• DZ Bank AG
• HRE Holding AG
• HSH Nordbank AG
• Landesbank Berlin AG
• Landesbank Baden-Württemberg
• Landesbank Hessen-Thüringen
• Norddeutsche Landesbank
• WestLB AG
• WGZ Bank AG

Die Deutsche Postbank AG ist in den Stresstest der Deutsche Bank AG einbezogen. Insgesamt decken diese Institute rund 60 % der konsolidierten Bilanzsumme des deutschen Bankenmarkts ab.