BaFin

Thema Risikomanagement Zinsänderungsrisiken: BaFin veröffentlicht neues Rundschreiben

Datum: 12.06.2018

Die BaFin hat ein neues Rundschreiben zu Zinsänderungsrisiken im Anlagebuch veröffentlicht. Es richtet sich an die deutschen Institute und enthält überarbeitete Vorgaben zur Berechnung der Auswirkungen einer plötzlichen und unerwarteten Zinsänderung (Baseler Standardschock).

Das entsprechende Rundschreiben von 2011 wird damit aufgehoben.

Die Neufassung trägt den Entwicklungen der vergangenen Jahre auf nationaler und internationaler Ebene Rechnung. Die BaFin setzt mit dem Rundschreiben zum einen die Leitlinien der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde EBA zu Zinsänderungsrisiken im Anlagebuch in nationales Recht um. Zudem sieht die BaFin durch das am Markt herrschende Zinsniveau die Notwendigkeit, die Behandlung negativer Zinsen bei der Berechnung der Zinsänderungsrisiken anzupassen.

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