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Bankenstresstest: EBA veröffentlicht Ergebnisse

Datum: 02.11.2018

Die Europäische Bankenaufsichtsbehörde (EBA) hat auf ihrer Internetseite die Ergebnisse des EU-weiten Bankenstresstests veröffentlicht.

Beim von der EBA koordinierten Stresstest wurden die 48 größten europäischen Banken einem makroökonomischen Stressszenario unterworfen. Von den geprüften Instituten unterstehen 33 dem Einheitlichen Aufsichtsmechanismus (SSM). Acht dieser SSM-Banken sind deutsche Kreditinstitute. Die geprüften Institute decken circa 70% aller Bankaktiva in der Eurozone ab.

Der Stresstest umfasst grundsätzlich zwei Szenarien. Das Basisszenario („Baseline Scenario“) repräsentiert die angenommene wirtschaftliche Entwicklung der Länder in der Europäischen Union und im Rest der Welt in den nächsten drei Jahren. Die zugrundeliegende Prognose wird von der Europäischen Zentralbank (EZB) vorgegeben. Der Europäische Ausschuss für Systemrisiken (ESRB) stellt hingegen das Stressszenario („Adverse Scenario“) – als Abweichung zum Basisszenario – zur Verfügung. Dabei wird unter anderem die Entwicklung des Bruttoinlandsprodukts (BIP), der Inflationsrate, der Arbeitslosigkeit und der Kapitalmarktzinsen je Land vorgegeben.

Parallel zum EBA-Stresstest führte die EZB den SREP-Stresstest bei 54 bedeutenden Kreditinstituten (SIs – Significant Institutions), davon elf deutsche Banken, durch. Dieser ist grundsätzlich vergleichbar mit dem EBA-Stresstest, jedoch werden Vereinfachungen hinsichtlich der angewandten Methoden und Prozesse vorgenommen. Die EZB hat hierzu eine Pressemitteilung und FAQs veröffentlicht.

„Die Ergebnisse sind für uns keine Überraschung“, erklärte BaFin-Exekutivdirektor Raimund Röseler. „Alle deutschen Banken haben in dem für Deutschland besonders starken Abschwungsszenario gezeigt, dass sie widerstandfähig sind.“

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